7 января 2022 года был выполнен вход в шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 82,8 и 80,2 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 100.
После этого цены продолжили расти и вышли на новые максимумы за несколько последних лет. Цены выросли несколько выше 100 долларов за баррель. В зависимости от условий брокеров и точного расчета цены на нефть вывели позиции от 7 января на уровень на грани дефолта. Мы будем считать, что дефолт в нашем случае не случился, мы контролировали ситуацию, и при необходимости осуществили несущественное, но достаточное для избежания дефолта пополнение счета.
18 января 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 87,8 и 85,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть около 110.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за 7 лет.
04 февраля 2022 года был усилен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 94,4 и 93,5 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть около 120.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы с 2014 года.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
• Brent - 103,8 (предыдущие входы были сделаны с уровней 94,4, 87,8 и 82,2),
• WTI - 100,4 (предыдущие входы были сделаны с уровней 93,5, 85,5 и 80,2).
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным 7 января:
• 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
• 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом, втором и третьих входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем позицию, если возможно.