MILLIONE.RU
Бизнес
Пас.доход
Фин.рынки
Работа
Сообщества
Примеры
Малый
Средний
Большой
Финансовые инвестиции
Недвижимость
Автомобили
Интернет
Акции
Валюты
Товары
Индексы
По найму работа на работодателя
Подряды - фрилансинг - свободное плавание
Профсоюзы
Фрилансеры
Предприниматели
Инвесторы
Предприниматели
Инвесторы
Закрытие шорта индексов американского рынка от 07.11.2019 - результат (31.03.2020)
В этом разделе сайта в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок.
Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Подписывайтесь на наш канал "Деньги Акции Риски Инвестиции" на Яндекс-дзене
и первыми получайте новости о входах и выходах на финансовом рынке.
Дата - 31 марта 2020 г.
Стартовые позиции
* не является торговой рекомендацией
.
Напомним, что 07 ноября 2019 г. был сделан вход в следующие позиции (подробнее смотрите здесь):
Шорт американского рынка акций с текущих уровней 3070 по S&P через индексы (или фьючерсы на них) со следующим портфелем и пятым плечом:
• 50% из 100% - шорт на S&P,
• 25% из 100% - шорт на Nasdaq,
• 25% из 100% - шорт на Dow Jones.
...
Развитие событий после открытия позиций
.
Коррекция началась 20 февраля 2020 г. - через 3 с половиной месяца после открытия позиций.
Перед коррекцией индексы выросли еще довольно сильно, но при этом не вышли за пределы максимально допустимых значений для потери позиций:
• S&P вырос до уровня 3380 - примерно на 10%,
• Dow Jones вырос до уровня 29290 - примерно на 5%,
• Nasdaq вырос до уровня 9740 - примерно на 18-19%.

Для позиций по индексу Nasdaq при таком росте можно было бы их потерять, если бы они открывались на отдельном счету с пятым плечом - в этом случае, чтобы не потерять капитал, необходимо было добавить на счёт 20-30% от номинала (начальной суммы) счёта. В случае, если по трём индексам позиции были открыты на одном счёте в обозначенных выше предлагаемых пропорциях, такой счет должен был сохраниться без добавления капитала (в зависимости от условий конкретного брокера и с поправкой на такие условия), т.к. снижение капитала из-за роста индексов на 75% структуры позиций было допустимым, чтобы не привести к принудительному закрытию позиций.

Коррекция проходила довольно быстро - уже 27.02.2020 индекс S&P был на уровне открытия позиций, а 23.03.2020 индексы достигли минимальных своих значений при коррекции.
При этом целей достигли не все индексы, а только два из трёх. Ниже после графиков комментируется ситуация по каждому из индексов.
...
Графики подневные и комментарии по динамике
со дня открытия позиций (7ноября) до 31 марта 2020 г., с указанием уровней открытия позиций, максимума, закрытия позиций (целевого уровня), минимума
кликните по графику, чтобы его увеличить →
Dow Jones подневной со дня открытия позиций (7 ноября 2019 г.) до 31 марта 2020 г.
S&P подневной со дня открытия позиций (7 ноября 2019 г.) до 31 марта 2020 г.
Nasdaq подневной со дня открытия позиций (7 ноября 2019 г.) до 31 марта 2020 г.
С указанием уровней открытия позиций, максимума, закрытия позиций (целевого уровня), минимума.
Dow Jones достиг цели по уровню 25000 2 марта и после 9 марта 2020 г. При этом индекс позже сходил еще примерно на 10% пониже - до уровня 22500. В части позиций по Dow Jones капитал получил прирост чуть более 10% - с пятым плечом это чуть более 50%.
S&P достиг цели по уровню 2400 17-20 марта 2020 г. При этом индекс одним - двумя днями позже сходил еще немного пониже - до уровня 2200. В части позиций по S&P капитал получил прирост чуть более 20% - с пятым плечом это чуть более 100%.
Nasdaq достиг минимального уровня 6625-6650 23 марта 2020 г. При этом цели 6400-6500 индекс так и не достиг. Финансовый результат в части позиций по этом индексу зависел от действий, предпринятых управляющим в данной ситуации. Разберём 2 основных варианта таких действий:
  1. Ждать достижения целевого уровня, и только спустя несколько недель, когда все индексы уже отошли от своих минимальных значений, и результаты по другим индексам были закреплены, закрыть наконец-то позиции и по этому индексу, пусть не на минимальных уже значениях, но в целях минимизации дальнейших рисков и фиксирования какого-то результата. Передвинуть стоп-лоссы на уровень открытия позиций. При достижения 7-10 апреля индексом значения открытия позиций 8200 - закрыть позиции в ноль. Это в итоге - вариант "минимум".
  2. Поняв, что цели по другим индексам были достигнуты до 20 марта включительно, сделать поправку на то, что Nasdaq за прошлые 3-5 месяцев в целом держался выше других индексов (его максимум был достигнут примерно на 10-15% выше относительно максимального прироста по другим индексам), посчитать по состоянию на 20-21 марта, что цель по Nasdaq сдвигается с уровня 6400-6500 на текущий уровень примерно 7200, цели достигнуты, и закрыть позиции с фиксацией снижения примерно на 12-13% относительно уровня открытия позиций. Это в итоге - вариант "максимум".
В части позиций по Nasdaq капитал получил прирост 0% в случае варианта "минимум" или 12% в случае варианта "максимум" - с пятым плечом это 0% или 60%.
...
Закрытие позиций и результаты
на 31.03.2020
В случае принятия предложенного варианта портфеля позиций по трём индексам и следованию предложенному торговому эксперименту по плечам и срокам можно было получить следующий результат:
прирост капитала от +65% до +80% за 4,5 месяца, в том числе:
+ 100% для части позиций с индексом S&P (50% портфеля),
+ 50% для части позиций с индексом Dow Jones (25% портфеля),
от 0% до + 60% для части позиций с индексом Nasdaq (25% портфеля).
...
Информационный портал для людей, стремящихся заработать, сохранить, инвестировать, приумножить
Связаться с нами
Наверх